Сравнение FUTY с ED
FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while ED (Consolidated Edison, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FUTY returned 9.07%/yr vs 7.01%/yr for ED. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности FUTY и ED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTY показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у ED с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции FUTY превзошли акции ED по среднегодовой доходности: 9.07% против 7.01% соответственно.
FUTY
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 4.88%
- 6 месяцев
- 5.07%
- 1 год
- 11.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 9.19%
- 10 лет*
- 9.07%
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение доходности по годам FUTY и ED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 4.88% | 16.40% | 23.20% | -7.46% | 1.12% | 17.53% | -0.80% | 24.89% | 4.36% | 12.52% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
Correlation
The correlation between FUTY and ED is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between FUTY and ED has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTY vs. ED — Ранг доходности на риск
FUTY
ED
Сравнение FUTY c ED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Consolidated Edison, Inc. (ED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTY | ED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.08 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 1.59 | +1.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTY и ED
Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки ED в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и ED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTY | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.44% | -78.90% | +42.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -9.63% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -17.36% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -22.03% | -3.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.44% | -30.91% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -5.91% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -13.24% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 4.59% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTY и ED
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) составляет 5.63%, в то время как у Consolidated Edison, Inc. (ED) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FUTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTY | ED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 5.98% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.27% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 16.65% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.10% | 18.79% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.06% | 21.01% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTY и ED
Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности ED в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.57% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FUTY and ED have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ED has higher volatility (5.98%) compared to FUTY (5.63%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs ED's -78.90%.
FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTY и ED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор