Сравнение ED с NRG
ED (Consolidated Edison, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ED in Utilities - Regulated Electric, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, ED returned 7.14%/yr vs 26.99%/yr for NRG. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ED и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.84%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -23.44%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.14% против 26.99% соответственно.
ED
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 10.84%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 7.78%
NRG
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -14.08%
- 6 месяцев
- -15.60%
- С начала года
- -23.44%
- 1 год
- -28.92%
- 3 года*
- 50.38%
- 5 лет*
- 25.69%
- 10 лет*
- 26.99%
- Всё время*
- 13.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $278.26M | $241.33M | $265.29M | |
| $520.16M | $384.81M | $385.29M |
Сравнение доходности по годам ED и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.84% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
NRG NRG Energy, Inc. | -23.44% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ED and NRG is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.29 |
The correlation between ED and NRG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.92B
NRG:
$25.47B
ED:
$5.94
NRG:
$4.23
ED:
18.24
NRG:
28.56
ED:
1.30
NRG:
0.43
ED:
2.28
NRG:
0.66
ED:
1.68
NRG:
6.03
ED:
$17.22B
NRG:
$36.75B
ED:
$11.62B
NRG:
$6.03B
ED:
$8.47B
NRG:
$4.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. NRG — Ранг доходности на риск
ED
NRG
Сравнение ED c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | -0.81 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -1.79 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и NRG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -79.41% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -35.98% | +26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -35.98% | +18.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -35.98% | +13.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -48.76% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -33.96% | +28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -27.98% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 16.66% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и NRG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.16%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 22.71%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 22.71% | -17.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 39.31% | -26.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 49.18% | -32.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 41.07% | -22.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 39.54% | -18.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и NRG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности NRG в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.21% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.54% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и NRG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.61B при выручке в 11.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 11.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 11.06B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ED and NRG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (22.71%) compared to ED (5.16%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs NRG's -79.41%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор