Сравнение ED с NRG
ED (Consolidated Edison, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Utilities sector — ED in Utilities - Regulated Electric, NRG in Utilities - Independent Power Producers. Over the past 10 years, ED returned 7.09%/yr vs 24.81%/yr for NRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 6.50%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -15.71%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 7.09% против 24.81% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 7.09%
NRG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -20.75%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 62.41%
- 5 лет*
- 35.13%
- 10 лет*
- 24.81%
Сравнение доходности по годам ED и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 6.50% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
NRG NRG Energy, Inc. | -15.71% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between ED and NRG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2003 г. | 0.30 |
The correlation between ED and NRG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$37.93B
NRG:
$27.75B
ED:
$5.94
NRG:
$1.21
ED:
17.51
NRG:
110.14
ED:
1.25
NRG:
1.65
ED:
2.19
NRG:
0.81
ED:
1.62
NRG:
6.57
ED:
$17.22B
NRG:
$32.38B
ED:
$11.62B
NRG:
$4.69B
ED:
$8.47B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. NRG — Ранг доходности на риск
ED
NRG
Сравнение ED c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ED | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.43 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | -1.09 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | -0.32 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.88 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ED и NRG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -79.41% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -32.57% | +22.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -32.57% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -32.62% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -48.76% | +17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.10% | -27.30% | +18.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -28.00% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 12.87% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и NRG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.07%, в то время как у NRG Energy, Inc. (NRG) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 15.07% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 34.35% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.33% | 44.31% | -27.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 39.93% | -21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 39.27% | -18.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и NRG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности NRG в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.34% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.37% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и NRG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and NRG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.07%) compared to ED (5.07%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs NRG's -79.41%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор