Сравнение ED с ADM
ED (Consolidated Edison, Inc.) and ADM (Archer-Daniels-Midland Company) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while ADM operates in Farm Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ED returned 7.14%/yr vs 8.90%/yr for ADM. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ED и ADM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.84%, что значительно ниже, чем у ADM с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям ADM по среднегодовой доходности: 7.14% против 8.90% соответственно.
ED
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.23%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 10.84%
- 1 год
- 7.43%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 7.14%
- Всё время*
- 7.78%
ADM
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 16.84%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 38.88%
- 3 года*
- 0.05%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 8.90%
- Всё время*
- 7.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $355.59M | $306.73M | $293.00M | |
| $278.26M | $241.33M | $265.29M |
Сравнение доходности по годам ED и ADM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.84% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 36.86% | 18.24% | -27.52% | -20.42% | 39.98% | 37.33% | 12.44% | 17.10% | 5.28% | -9.48% |
Correlation
The correlation between ED and ADM is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 1983 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.92B
ADM:
$37.39B
ED:
$5.94
ADM:
$3.66
ED:
18.24
ADM:
21.22
ED:
2.28
ADM:
0.46
ED:
1.68
ADM:
1.60
ED:
$17.22B
ADM:
$82.10B
ED:
$11.62B
ADM:
$5.64B
ED:
$8.47B
ADM:
$4.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. ADM — Ранг доходности на риск
ED
ADM
Сравнение ED c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | ADM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.06 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 7.40 | -5.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и ADM
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и ADM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -68.01% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -12.79% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -49.22% | +31.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -54.14% | +32.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -54.14% | +23.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -11.27% | +5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.22% | -21.55% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 5.27% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и ADM
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.16%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | ADM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.83% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 19.48% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 27.19% | -10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 28.44% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 26.94% | -5.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и ADM
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности ADM в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.66% | 3.55% | 3.96% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.21% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и ADM
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
ADM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о валовой прибыли в 1.94B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 8.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
ADM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила об операционной прибыли в 896.00M при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
ADM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Archer-Daniels-Midland Company сообщила о чистой прибыли в 908.00M при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
Часто задаваемые вопросы
ED and ADM have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADM has higher volatility (8.83%) compared to ED (5.16%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs ADM's -68.01%.
ADM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и ADM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор