Сравнение ED с ADM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ED или ADM.
Доходность
Сравнение доходности ED и ADM
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 9.76%, что значительно выше, чем у ADM с доходностью -25.09%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции ADM по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.79% соответственно.
ED
9.76%
-8.88%
1.63%
9.29%
5.85%
8.38%
ADM
-25.09%
-6.54%
-12.67%
-26.85%
7.07%
2.79%
Фундаментальные показатели
| ED | ADM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $33.62B | $24.59B |
| EPS | $5.32 | $5.02 |
| Цена/прибыль | 18.24 | 10.25 |
| PEG коэффициент | 8.36 | 16.43 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.94B | $67.06B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.20B | $4.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.72B | $2.58B |
Основные характеристики
| ED | ADM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | -0.79 |
| Коэф-т Сортино | 0.93 | -0.84 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 0.85 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | -0.58 |
| Коэф-т Мартина | 2.24 | -1.32 |
| Индекс Язвы | 4.27% | 20.28% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 33.83% |
| Макс. просадка | -74.02% | -68.01% |
| Текущая просадка | -9.42% | -43.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ED и ADM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ED c ADM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Archer-Daniels-Midland Company (ADM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и ADM
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности ADM в 2.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.44% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% | 3.82% | 4.45% |
ADM Archer-Daniels-Midland Company | 2.85% | 2.49% | 1.72% | 2.19% | 2.86% | 3.02% | 3.27% | 3.19% | 2.63% | 3.05% | 1.85% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок ED и ADM
Максимальная просадка ED за все время составила -74.02%, что больше максимальной просадки ADM в -68.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и ADM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ED и ADM
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 4.61%, в то время как у Archer-Daniels-Midland Company (ADM) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и ADM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Archer-Daniels-Midland Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности