PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с SO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ED с SO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ED (Consolidated Edison, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ED returned 6.98%/yr vs 10.55%/yr for SO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ED и SO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и The Southern Company (SO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SO с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 6.98% против 10.55% соответственно.

ED

1 день
-0.30%
1 месяц
-4.82%
С начала года
5.89%
6 месяцев
9.04%
1 год
3.56%
3 года*
7.72%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.98%

SO

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.45%
6 месяцев
4.52%
1 год
4.31%
3 года*
13.13%
5 лет*
11.08%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ED и SO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ED
Consolidated Edison, Inc.		5.89%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%
SO
The Southern Company		5.45%9.47%21.72%2.21%8.24%16.34%0.63%51.65%-3.75%2.42%

Correlation

The correlation between ED and SO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1982 г.

0.61

The correlation between ED and SO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ED:

$37.71B

SO:

$102.07B

EPS

ED:

$5.94

SO:

$3.92

Коэффициент P/E

ED:

17.41

SO:

23.08

Коэффициент PEG

ED:

1.24

SO:

1.43

Коэффициент P/S

ED:

2.18

SO:

3.34

Коэффициент P/B

ED:

1.61

SO:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

ED:

$17.22B

SO:

$30.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

ED:

$11.62B

SO:

$13.01B

EBITDA (12 мес.)

ED:

$8.47B

SO:

$14.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

The Southern Company

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с PEGED с VOOED с SPYED с ADMED с SCHD
Часто сравнивают с SO:
SO с DUKSO с XLUSO с SCHDSO с ETRSO с VTISO с MOSO с WEC

Доходность на риск

ED vs. SO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SO
Ранг доходности на риск SO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c SO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
0.27

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
0.50

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.29

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

0.68

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ED vs. SO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SO равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и SO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.27

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.60

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.62

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ED и SO

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и SO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-38.43%

-40.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.63%

-14.99%

+5.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.36%

-14.99%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-23.28%

+1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-38.43%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-7.94%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-6.87%

-6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

6.32%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и SO

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.01%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

5.85%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

12.95%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

15.96%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

18.64%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

21.94%

-0.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и SO

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SO в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.36%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
SO
The Southern Company		3.29%3.37%3.47%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ED и SO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
5.10B
8.40B
(ED) Общая выручка
(SO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ED и SO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Consolidated Edison, Inc. и The Southern Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
81.5%
46.5%
Активы портфеля
ED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

SO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.

ED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

SO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

ED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

SO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

Часто задаваемые вопросы

ED and SO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SO has higher volatility (5.85%) compared to ED (5.01%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs SO's -38.43%.

SO currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ED и SO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор