Сравнение ED с SO
ED (Consolidated Edison, Inc.) and SO (The Southern Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Electric industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ED returned 7.09%/yr vs 10.91%/yr for SO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ED и SO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ED показывает доходность 11.28%, а SO немного ниже – 11.11%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям SO по среднегодовой доходности: 7.09% против 10.91% соответственно.
ED
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.28%
- 6 месяцев
- 11.69%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 7.09%
SO
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 11.11%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 8.59%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам ED и SO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 11.28% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
SO The Southern Company | 11.11% | 9.47% | 21.72% | 2.21% | 8.24% | 16.34% | 0.63% | 51.65% | -3.75% | 2.42% |
Correlation
The correlation between ED and SO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.61 |
The correlation between ED and SO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.63B
SO:
$107.08B
ED:
$5.94
SO:
$3.92
ED:
18.30
SO:
24.22
ED:
1.30
SO:
1.50
ED:
2.29
SO:
3.50
ED:
1.69
SO:
2.88
ED:
$17.22B
SO:
$30.17B
ED:
$11.62B
SO:
$13.01B
ED:
$8.47B
SO:
$14.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. SO — Ранг доходности на риск
ED
SO
Сравнение ED c SO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и The Southern Company (SO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | SO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.58 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 1.34 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и SO
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SO в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и SO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -38.43% | -40.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -14.99% | +5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -14.99% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.28% | +1.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -38.43% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -3.00% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -6.87% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 6.42% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и SO
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.47%, в то время как у The Southern Company (SO) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | SO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.03% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 13.11% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 16.29% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.76% | 18.62% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.99% | -0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и SO
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности SO в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.20% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
SO The Southern Company | 3.57% | 3.37% | 3.47% | 3.96% | 3.78% | 3.82% | 4.13% | 3.86% | 5.42% | 4.78% | 4.52% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и SO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и The Southern Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и SO
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
SO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о валовой прибыли в 3.90B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
SO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
SO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Southern Company сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
ED and SO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SO has higher volatility (6.03%) compared to ED (5.47%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs SO's -38.43%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и SO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор