PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ED с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ED с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Consolidated Edison, Inc. (ED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ED и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consolidated Edison, Inc. (ED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ED и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ED
Consolidated Edison, Inc.		15.59%15.15%1.55%-1.12%15.65%22.96%-16.99%22.54%-6.62%19.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ED показывает доходность 15.59%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.79% против 14.06% соответственно.

ED

1 день
0.64%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.59%
6 месяцев
17.92%
1 год
6.95%
3 года*
9.69%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.79%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consolidated Edison, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ED:
ED с EIXED с NRGED с SOED с VOOED с PEGED с ADMED с SCHD
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ED vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ED
Ранг доходности на риск ED: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ED: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ED: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ED: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ED: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ED: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ED c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.49

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.53

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

7.27

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ED vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ED на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ED и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.56

-0.19

Корреляция

Корреляция между ED и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ED и SPY

Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ED
Consolidated Edison, Inc.		3.02%3.42%3.72%3.56%3.32%3.63%4.23%3.27%3.74%3.25%3.64%4.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ED и SPY

Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.90%

-55.19%

-23.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-12.05%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-24.50%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.91%

-33.72%

+2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-5.53%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-9.09%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.68%

2.54%

+6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ED и SPY

Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 4.89%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

5.35%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

9.50%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

19.06%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

17.06%

+1.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.01%

17.92%

+3.09%