PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTY с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUTY с BKGI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both exchange-traded funds - FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index, while BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon. FUTY is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, FUTY returned 14.03%/yr vs 22.10%/yr for BKGI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUTY charges 0.08%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности FUTY и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUTY показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 13.08%.

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%

BKGI

1 день
-0.02%
1 месяц
-1.09%
С начала года
13.08%
6 месяцев
13.90%
1 год
23.37%
3 года*
22.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUTY и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%6.31%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.08%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between FUTY and BKGI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.67

The correlation between FUTY and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FUTY и BKGI

Секторы
FUTY
BKGI

Коммунальные услуги

99.2%
49.3%

Энергетика

0.5%
21.6%

Промышленность

0.2%
14.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FUTY
99.2%
BKGI
49.3%

Энергетика

FUTY
0.5%
BKGI
21.6%

Промышленность

FUTY
0.2%
BKGI
14.0%

Сырьевые материалы

FUTY

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

FUTY

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

FUTY

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

FUTY

-

BKGI

-

Финансовые услуги

FUTY

-

BKGI

-

Здравоохранение

FUTY

-

BKGI

-

Недвижимость

FUTY

-

BKGI
11.5%

Технологии

FUTY

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

FUTY vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTY c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTYBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.03

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.81

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

3.81

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

12.45

-9.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTY vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTY и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTYBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.03

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.62

-1.07

Просадки

Сравнение просадок FUTY и BKGI

Максимальная просадка FUTY за все время составила -36.44%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTY и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUTYBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-14.79%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.16%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-14.16%

-3.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.99%

-2.39%

-3.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-2.57%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

1.88%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTY и BKGI

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что FUTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUTYBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.96%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

9.07%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

11.58%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.06%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

14.06%

+4.99%

Сравнение комиссий FUTY и BKGI

FUTY берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTY и BKGI

Дивидендная доходность FUTY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FUTY and BKGI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to BKGI (3.96%). In terms of maximum drawdown, FUTY dropped -36.44% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.10% vs 14.03% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.10% return vs 14.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.58% for FUTY.

FUTY is categorized as Utilities Equities, while BKGI is Energy Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.08% for FUTY and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUTY и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор