PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с UPGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and UPGR (Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF) are both Energy Equities funds. BKGI is actively managed, while UPGR is passively managed. Over the past year, BKGI returned 23.46% vs 73.35% for UPGR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.35%/yr for UPGR.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у UPGR с доходностью 23.29%.

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

UPGR

1 день
0.97%
1 месяц
11.33%
С начала года
23.29%
6 месяцев
17.90%
1 год
73.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и UPGR

2026 (YTD)202520242023
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%0.05%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		23.29%35.25%-14.72%-15.29%

Correlation

The correlation between BKGI and UPGR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BKGI и UPGR

Секторы
BKGI
UPGR

Коммунальные услуги

49.3%
12.2%

Энергетика

21.6%
9.8%

Промышленность

14.0%
51.4%

Недвижимость

11.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Сырьевые материалы

-

10.0%

Потребительский циклический сектор

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

3.9%

Коммунальные услуги

BKGI
49.3%
UPGR
12.2%

Энергетика

BKGI
21.6%
UPGR
9.8%

Промышленность

BKGI
14.0%
UPGR
51.4%

Недвижимость

BKGI
11.5%
UPGR

-

Коммуникационные услуги

BKGI
3.5%
UPGR

-

Сырьевые материалы

BKGI

-

UPGR
10.0%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

UPGR
10.4%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

UPGR
2.1%

Финансовые услуги

BKGI

-

UPGR
0.1%

Здравоохранение

BKGI

-

UPGR

-

Технологии

BKGI

-

UPGR
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRABKGI с FUTY
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XAIXUPGR с XOEXUPGR с XLEUPGR с CHPS

Доходность на риск

BKGI vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BKGIUPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
2.44

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.10

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

4.46

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.53

10.94

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BKGI vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BKGIUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

2.44

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

0.22

+1.41

Просадки

Сравнение просадок BKGI и UPGR

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и UPGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-46.60%

+31.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-16.55%

+10.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.57%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-20.50%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

6.73%

-4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и UPGR

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.19%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

10.77%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

20.38%

-11.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.60%

30.23%

-18.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

30.49%

-16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

30.49%

-16.42%

Сравнение комиссий BKGI и UPGR

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и UPGR

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности UPGR в 0.27%

ПозицияTTM2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.27%0.39%1.16%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and UPGR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPGR has higher volatility (10.77%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs UPGR's -46.60%.

On 1-year performance, UPGR leads with 73.35% vs 23.46% for BKGI. On fees, UPGR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPGR has performed better with a 73.35% return vs 23.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPGR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.27% for UPGR.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Xtrackers. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.35% for UPGR.

UPGR currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и UPGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор