Сравнение BKGI с NML
BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and NML (Neuberger Berman MLP) are both funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while NML is a MLPs fund actively managed by Neuberger Berman. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.14%/yr vs 26.24%/yr for NML. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 2.72%/yr for NML.
Доходность
Сравнение доходности BKGI и NML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у NML с доходностью 21.99%.
BKGI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NML
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам BKGI и NML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 12.20% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
NML Neuberger Berman MLP | 21.99% | 4.36% | 40.55% | 14.61% | -1.64% |
Correlation
The correlation between BKGI and NML is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г. | 0.48 |
The correlation between BKGI and NML shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKGI vs. NML — Ранг доходности на риск
BKGI
NML
Сравнение BKGI c NML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Neuberger Berman MLP (NML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKGI | NML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.52 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | 7.21 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKGI | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.45 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.07 | +1.54 |
Просадки
Сравнение просадок BKGI и NML
Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки NML в -90.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и NML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKGI | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -90.48% | +75.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -9.67% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | -16.92% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -5.10% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -37.09% | +34.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 3.38% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKGI и NML
Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 4.17%, в то время как у Neuberger Berman MLP (NML) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKGI | NML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 6.64% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 13.50% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 17.00% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 23.94% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 35.15% | -21.08% |
Сравнение комиссий BKGI и NML
BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NML в 2.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKGI и NML
Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности NML в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.69% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NML Neuberger Berman MLP | 7.21% | 8.24% | 7.94% | 10.19% | 4.26% | 3.54% | 8.33% | 9.76% | 9.87% | 7.04% | 8.63% | 15.44% |
Часто задаваемые вопросы
BKGI and NML have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NML has higher volatility (6.64%) compared to BKGI (4.17%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs NML's -90.48%.
BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKGI и NML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор