PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BKGI с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с IFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both Infrastructure Equities funds. BKGI is actively managed, while IFRA is passively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 21.77%/yr vs 18.15%/yr for IFRA. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.87%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 17.49%.

BKGI

1 день
-0.56%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
6.58%
С начала года
12.87%
1 год
17.92%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.50%

IFRA

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
6.89%
С начала года
17.49%
1 год
22.66%
3 года*
18.15%
5 лет*
13.41%
10 лет*
—
Всё время*
13.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKGI

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
$18.11M$14.55M$11.86M

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF
$23.64M$21.37M$23.48M

Сравнение доходности по годам BKGI и IFRA

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.87%37.53%12.35%9.72%8.54%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		17.49%15.90%17.02%13.42%4.78%

Correlation

The correlation between BKGI and IFRA is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.66

The correlation between BKGI and IFRA shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BKGI и IFRA

Секторы
BKGI
IFRA

Коммунальные услуги

46.0%
37.8%

Энергетика

21.1%
7.9%

Недвижимость

19.0%

-

Промышленность

11.5%
36.9%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Сырьевые материалы

-

17.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BKGI
46.0%
IFRA
37.8%

Энергетика

BKGI
21.1%
IFRA
7.9%

Недвижимость

BKGI
19.0%
IFRA

-

Промышленность

BKGI
11.5%
IFRA
36.9%

Коммуникационные услуги

BKGI
2.5%
IFRA

-

Сырьевые материалы

BKGI

-

IFRA
17.1%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

IFRA
0.0%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

IFRA
0.0%

Финансовые услуги

BKGI

-

IFRA

-

Здравоохранение

BKGI

-

IFRA

-

Технологии

BKGI

-

IFRA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с FUTY
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

BKGI vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BKGI c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKGIIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.48

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.22

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.25

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.71

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.66

8.77

-0.11

BKGI vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKGI и IFRA

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-41.06%

+26.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.40%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.37%

-19.93%

+8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-4.25%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-5.09%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.59%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и IFRA

Текущая волатильность для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) составляет 2.75%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что BKGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

4.18%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

11.86%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.37%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.86%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.94%

21.28%

-7.34%

Сравнение комиссий BKGI и IFRA

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и IFRA

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.92%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and IFRA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IFRA has higher volatility (4.18%) compared to BKGI (2.75%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs IFRA's -41.06%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.77% vs 18.15% for IFRA. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.77% return vs 18.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 1.59% for IFRA.

They also come from different issuers: BNY Mellon and iShares. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.30% for IFRA.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор