PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BKGI с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BKGI и IFRA составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности BKGI и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
39.04%
49.92%
BKGI
IFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BKGI:

1.49

IFRA:

2.13

Коэф-т Сортино

BKGI:

2.09

IFRA:

3.04

Коэф-т Омега

BKGI:

1.26

IFRA:

1.37

Коэф-т Кальмара

BKGI:

2.67

IFRA:

4.79

Коэф-т Мартина

BKGI:

7.20

IFRA:

11.40

Индекс Язвы

BKGI:

2.58%

IFRA:

2.96%

Дневная вол-ть

BKGI:

12.45%

IFRA:

15.85%

Макс. просадка

BKGI:

-14.79%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

BKGI:

-2.13%

IFRA:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 16.74%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 26.48%.


BKGI

С начала года

16.74%

1 месяц

2.28%

6 месяцев

9.16%

1 год

18.44%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

IFRA

С начала года

26.48%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

19.03%

1 год

33.42%

5 лет (среднегодовая)

14.77%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BKGI и IFRA

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.


BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
График комиссии BKGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BKGI c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKGI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.492.13
Коэффициент Сортино BKGI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.093.04
Коэффициент Омега BKGI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.37
Коэффициент Кальмара BKGI, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.674.79
Коэффициент Мартина BKGI, с текущим значением в 7.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.2011.40
BKGI
IFRA

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
2.13
BKGI
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и IFRA

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности IFRA в 1.62%


TTM202320222021202020192018
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
3.80%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.62%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%

Просадки

Сравнение просадок BKGI и IFRA

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.13%
-2.78%
BKGI
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и IFRA

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) имеют волатильность 3.71% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.71%
3.61%
BKGI
IFRA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab