PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с HDMV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both exchange-traded funds - BKGI is a Energy Equities fund actively managed by BNY Mellon, while HDMV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, BKGI returned 22.11%/yr vs 13.12%/yr for HDMV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 5.07%.

BKGI

1 день
0.51%
1 месяц
-2.97%
С начала года
12.30%
6 месяцев
12.73%
1 год
20.53%
3 года*
22.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.49%
С начала года
5.07%
6 месяцев
4.77%
1 год
10.89%
3 года*
13.12%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и HDMV

2026 (YTD)2025202420232022
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.30%37.53%12.35%9.72%8.54%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		5.07%29.31%2.99%9.62%11.06%

Correlation

The correlation between BKGI and HDMV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.69

The correlation between BKGI and HDMV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKGI и HDMV

Секторы
BKGI
HDMV

Коммунальные услуги

46.8%
14.4%

Энергетика

20.6%
1.7%

Недвижимость

18.1%
13.7%

Промышленность

11.8%
15.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
9.5%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

13.1%

Финансовые услуги

-

24.5%

Здравоохранение

-

3.2%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

BKGI
46.8%
HDMV
14.4%

Энергетика

BKGI
20.6%
HDMV
1.7%

Недвижимость

BKGI
18.1%
HDMV
13.7%

Промышленность

BKGI
11.8%
HDMV
15.4%

Коммуникационные услуги

BKGI
2.7%
HDMV
9.5%

Сырьевые материалы

BKGI

-

HDMV
1.0%

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

HDMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

HDMV
13.1%

Финансовые услуги

BKGI

-

HDMV
24.5%

Здравоохранение

BKGI

-

HDMV
3.2%

Технологии

BKGI

-

HDMV
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с IFRABKGI с FUTY
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNFHDMV с QLVD

Доходность на риск

BKGI vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKGIHDMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.96

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.36

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.25

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

3.60

+6.89

BKGI vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKGI и HDMV

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-32.01%

+17.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-8.73%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-10.33%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-5.29%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-6.76%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.03%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и HDMV

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) имеют волатильность 3.29% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

3.43%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.71%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

11.42%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

12.08%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

13.23%

+0.79%

Сравнение комиссий BKGI и HDMV

BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и HDMV

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HDMV в 4.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.69%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.66%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and HDMV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDMV has higher volatility (3.43%) compared to BKGI (3.29%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs HDMV's -32.01%.

On 3-year performance, BKGI leads with 22.11% vs 13.12% for HDMV. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 22.11% return vs 13.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.66%, compared with 2.69% for BKGI.

BKGI is categorized as Energy Equities, while HDMV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.80% for HDMV.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор