PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BKGI с BILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BKGI с BILD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, BKGI returned 19.78% vs 16.09% for BILD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for BILD.

Доходность

Сравнение доходности BKGI и BILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BKGI показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.35%.

BKGI

1 день
-0.47%
1 месяц
-3.42%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.93%
1 год
19.78%
3 года*
21.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

BILD

1 день
0.68%
1 месяц
-1.23%
С начала года
8.35%
6 месяцев
8.31%
1 год
16.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BKGI и BILD

2026 (YTD)202520242023
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		11.78%37.53%12.35%2.36%
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		8.35%21.08%-2.68%3.73%

Correlation

The correlation between BKGI and BILD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between BKGI and BILD has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BKGI и BILD

Секторы
BKGI
BILD

Коммунальные услуги

46.8%
52.8%

Энергетика

20.6%
18.2%

Недвижимость

18.1%
5.4%

Промышленность

11.8%
22.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

BKGI
46.8%
BILD
52.8%

Энергетика

BKGI
20.6%
BILD
18.2%

Недвижимость

BKGI
18.1%
BILD
5.4%

Промышленность

BKGI
11.8%
BILD
22.1%

Коммуникационные услуги

BKGI
2.7%
BILD
1.5%

Сырьевые материалы

BKGI

-

BILD

-

Потребительский циклический сектор

BKGI

-

BILD

-

Потребительский защитный сектор

BKGI

-

BILD

-

Финансовые услуги

BKGI

-

BILD

-

Здравоохранение

BKGI

-

BILD

-

Технологии

BKGI

-

BILD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRABKGI с FUTY
Часто сравнивают с BILD:
BILD с EFRABILD с IGFBILD с KTOSBILD с LNGXBILD с AIRRBILD с STAXBILD с XLE

Доходность на риск

BKGI vs. BILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BILD
Ранг доходности на риск BILD: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BILD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BILD: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BILD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BILD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BILD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BKGI c BILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BKGIBILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.49

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.02

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.67

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

6.77

+3.28

BKGI vs. BILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BKGI на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BILD равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BKGI и BILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BKGI и BILD

Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, примерно равная максимальной просадке BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и BILD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BKGIBILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.79%

-14.78%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-6.05%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.50%

-4.07%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-3.72%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.38%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BKGI и BILD

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что BKGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BKGIBILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

3.07%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

8.89%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.85%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

13.15%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

13.15%

+0.87%

Сравнение комиссий BKGI и BILD

BKGI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BKGI и BILD

Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности BILD в 4.76%

ПозицияTTM2025202420232022
BILD
Macquarie Global Listed Infrastructure ETF		4.76%3.05%5.53%0.52%0.00%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.70%2.65%4.55%4.55%0.53%

Часто задаваемые вопросы

BKGI and BILD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BKGI has higher volatility (3.31%) compared to BILD (3.07%). In terms of maximum drawdown, BKGI dropped -14.79% vs BILD's -14.78%.

On 1-year performance, BKGI leads with 19.78% vs 16.09% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BKGI has performed better with a 19.78% return vs 16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BILD has the higher dividend yield at 4.76%, compared with 2.70% for BKGI.

They also come from different issuers: BNY Mellon and Macquarie. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.49% for BILD.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BKGI и BILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор