PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGO с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evgo Inc (EVGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evgo Inc (EVGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGO и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVGO
Evgo Inc		-39.18%-28.15%13.13%-19.91%-55.03%-7.19%9.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, EVGO показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

EVGO

1 день
2.91%
1 месяц
-37.46%
С начала года
-39.18%
6 месяцев
-64.67%
1 год
-34.69%
3 года*
-38.98%
5 лет*
-33.54%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evgo Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVGO:
EVGO с CHPTEVGO с BLNKEVGO с COUREVGO с FUTUEVGO с NFLYEVGO с SMHEVGO с KULR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EVGO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGO
Ранг доходности на риск EVGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGOSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.96

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

1.49

-1.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.23

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

7.27

-8.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.96

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.70

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.56

-0.87

Корреляция

Корреляция между EVGO и SPY составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGO и SPY

EVGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGO
Evgo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EVGO и SPY

Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.48%

-55.19%

-37.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.87%

-12.05%

-54.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.37%

-24.50%

-66.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.98%

-5.53%

-86.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-9.09%

-60.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.94%

2.54%

+27.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGO и SPY

Evgo Inc (EVGO) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что EVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

5.35%

+11.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.59%

9.50%

+33.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.98%

19.06%

+48.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.21%

17.06%

+69.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.22%

17.92%

+72.30%