PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGO с SMH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVGO с SMH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evgo Inc (EVGO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH).

SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EVGO и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evgo Inc (EVGO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVGO и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVGO
Evgo Inc		-39.18%-28.15%13.13%-19.91%-55.03%-7.19%9.16%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		8.84%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%9.98%

Доходность по периодам

С начала года, EVGO показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 8.84%.

EVGO

1 день
2.91%
1 месяц
-37.46%
С начала года
-39.18%
6 месяцев
-64.67%
1 год
-34.69%
3 года*
-38.98%
5 лет*
-33.54%
10 лет*
—

SMH

1 день
2.24%
1 месяц
-3.55%
С начала года
8.84%
6 месяцев
17.83%
1 год
85.04%
3 года*
44.53%
5 лет*
26.15%
10 лет*
31.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evgo Inc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EVGO:
EVGO с CHPTEVGO с BLNKEVGO с COUREVGO с FUTUEVGO с SPYEVGO с NFLYEVGO с KULR
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

EVGO vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGO
Ранг доходности на риск EVGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGO: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGO c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGOSMHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

2.32

-2.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.49

2.92

-3.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

5.39

-5.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.12

19.22

-20.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGO vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGO и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGOSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

2.32

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.76

-1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.28

-0.59

Корреляция

Корреляция между EVGO и SMH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGO и SMH

EVGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVGO
Evgo Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.28%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Просадки

Сравнение просадок EVGO и SMH

Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и SMH.

Загрузка...

Показатели просадок

EVGOSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.48%

-84.96%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.87%

-15.95%

-50.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.37%

-45.30%

-46.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.98%

-8.02%

-83.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.36%

-41.35%

-28.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.94%

4.47%

+25.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGO и SMH

Evgo Inc (EVGO) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что EVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVGOSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.23%

11.74%

+5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.59%

24.02%

+18.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.98%

36.88%

+31.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.21%

34.68%

+51.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.22%

32.29%

+57.93%