PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVGO с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EVGO с KULR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EVGO (Evgo Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, EVGO returned -29.22%/yr vs -26.06%/yr for KULR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EVGO и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evgo Inc (EVGO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EVGO показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 54.73%.

EVGO

1 день
8.26%
1 месяц
18.57%
С начала года
-14.43%
6 месяцев
-28.24%
1 год
-35.99%
3 года*
-14.33%
5 лет*
-29.22%
10 лет*
—

KULR

1 день
0.66%
1 месяц
64.16%
С начала года
54.73%
6 месяцев
15.95%
1 год
-51.89%
3 года*
-5.57%
5 лет*
-26.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVGO и KULR

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVGO
Evgo Inc		-14.43%-28.15%13.13%-19.91%-55.03%-7.19%9.16%
KULR
KULR Technology Group, Inc.		54.73%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%19.51%

Correlation

The correlation between EVGO and KULR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.24

The correlation between EVGO and KULR shifts across timeframes, from 0.23 (5 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

EVGO:

-$0.51

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

EVGO:

0.60

KULR:

11.18

Общая выручка (12 мес.)

EVGO:

$418.33M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVGO:

$84.41M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

EVGO:

-$36.37M

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evgo Inc

KULR Technology Group, Inc.

Часто сравнивают с EVGO:
EVGO с CHPTEVGO с BLNKEVGO с FUTUEVGO с COUREVGO с SPYEVGO с NFLYEVGO с SMH
Часто сравнивают с KULR:
KULR с RGTIKULR с QSIKULR с CRNTKULR с FBTCKULR с CLSKKULR с NAKKULR с QQQ

Доходность на риск

EVGO vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVGO
Ранг доходности на риск EVGO: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVGO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVGO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVGO: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVGO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
KULR
Ранг доходности на риск KULR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVGO c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVGOKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
-0.50

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
-0.27

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.97

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.65

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

-0.86

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVGO vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVGO на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KULR равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVGO и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVGOKULRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

-0.50

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.21

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

-0.09

-0.15

Просадки

Сравнение просадок EVGO и KULR

Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и KULR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVGOKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.48%

-97.23%

+4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.87%

-79.80%

+12.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.43%

-94.74%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-91.37%

-96.86%

+5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.72%

-88.07%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.03%

-66.21%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

60.59%

-21.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EVGO и KULR

Текущая волатильность для Evgo Inc (EVGO) составляет 19.31%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 42.51%. Это указывает на то, что EVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVGOKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

42.51%

-23.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.35%

75.77%

-33.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.12%

105.08%

-44.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.25%

125.83%

-39.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.49%

126.43%

-36.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVGO и KULR

Ни EVGO, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVGO и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20222023202420252026
109.53M
2.86M
(EVGO) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EVGO and KULR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (42.51%) compared to EVGO (19.31%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs KULR's -97.23%.

KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVGO и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор