Сравнение EVGO с KULR
EVGO (Evgo Inc) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. EVGO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, EVGO returned -35.75%/yr vs -28.37%/yr for KULR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVGO и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVGO показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью 26.35%.
EVGO
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -44.51%
- 1 год
- -53.05%
- 3 года*
- -23.35%
- 5 лет*
- -35.75%
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -15.58%
- С начала года
- 26.35%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- -28.21%
- 3 года*
- -10.90%
- 5 лет*
- -28.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVGO и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVGO Evgo Inc | -39.18% | -28.15% | 13.13% | -19.91% | -55.03% | -7.19% | 9.89% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 26.35% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | 20.49% |
Correlation
The correlation between EVGO and KULR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.24 |
Over the past year, EVGO and KULR have become more correlated (0.46) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EVGO:
-$0.51
KULR:
-$1.57
EVGO:
0.42
KULR:
9.13
EVGO:
$418.33M
KULR:
$16.17M
EVGO:
$84.41M
KULR:
$770.97K
EVGO:
-$36.37M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVGO vs. KULR — Ранг доходности на риск
EVGO
KULR
Сравнение EVGO c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evgo Inc (EVGO) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVGO | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.40 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.59 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVGO и KULR
Максимальная просадка EVGO за все время составила -92.48%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVGO и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVGO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.48% | -97.23% | +4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.87% | -71.67% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.43% | -94.74% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.37% | -96.86% | +5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.98% | -90.26% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.19% | -66.34% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.48% | 48.22% | -7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVGO и KULR
Текущая волатильность для Evgo Inc (EVGO) составляет 26.22%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 34.92%. Это указывает на то, что EVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVGO | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 34.92% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.43% | 75.22% | -29.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.23% | 102.86% | -41.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.46% | 126.18% | -39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.40% | 126.96% | -37.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVGO и KULR
Ни EVGO, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVGO и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evgo Inc и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EVGO and KULR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (34.92%) compared to EVGO (26.22%). In terms of maximum drawdown, EVGO dropped -92.48% vs KULR's -97.23%.
KULR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVGO и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор