Сравнение FUTU с AMDL
FUTU (Futu Holdings Limited) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, FUTU returned -13.22% vs 1075.21% for AMDL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -40.74%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 360.26%.
FUTU
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -39.08%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -43.05%
- 1 год
- -13.22%
- 3 года*
- 36.55%
- 5 лет*
- -8.43%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- 102.52%
- С начала года
- 360.26%
- 6 месяцев
- 344.53%
- 1 год
- 1,075.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -40.74% | 105.29% | 43.69% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 360.26% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between FUTU and AMDL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. AMDL — Ранг доходности на риск
FUTU
AMDL
Сравнение FUTU c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTU | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.61 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 19.36 | -19.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 38.01 | -38.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 8.38 | -8.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FUTU и AMDL
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -88.63% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -56.13% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -7.05% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -48.51% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.97% | 28.54% | -9.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и AMDL
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 41.95%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 47.19%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.95% | 47.19% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.74% | 94.32% | -43.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.78% | 129.64% | -65.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.80% | 116.59% | -43.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.26% | 116.59% | -41.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и AMDL
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.71% | 0.00% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
FUTU and AMDL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (47.19%) compared to FUTU (41.95%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (8.38 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор