Сравнение FUTU с AMDL
FUTU (Futu Holdings Limited) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund tracking the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Over the past year, FUTU returned -31.00% vs 455.89% for AMDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.66%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
FUTU
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- -43.86%
- С начала года
- -39.66%
- 1 год
- -31.00%
- 3 года*
- 29.63%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.66% | 105.29% | 50.92% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between FUTU and AMDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. AMDL — Ранг доходности на риск
FUTU
AMDL
Сравнение FUTU c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 8.19 | -8.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 15.79 | -17.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и AMDL
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -88.63% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -56.13% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.22% | -28.12% | -22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.57% | -46.83% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.41% | 29.06% | -3.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и AMDL
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 12.93%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 43.99% | -31.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.06% | 106.86% | -55.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.37% | 137.54% | -76.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.37% | 119.34% | -46.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.86% | 119.34% | -44.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и AMDL
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.67% | 0.00% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
FUTU and AMDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to FUTU (12.93%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор