Сравнение FUTU с AMDL
FUTU (Futu Holdings Limited) is a stock, while AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, FUTU returned -14.85% vs 719.90% for AMDL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUTU и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTU показывает доходность -39.18%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 329.20%.
FUTU
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 9.51%
- С начала года
- -39.18%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- 37.89%
- 5 лет*
- -9.56%
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 15.31%
- С начала года
- 329.20%
- 6 месяцев
- 324.82%
- 1 год
- 719.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTU и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUTU Futu Holdings Limited | -39.18% | 105.29% | 50.92% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 329.20% | 103.00% | -69.97% |
Correlation
The correlation between FUTU and AMDL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTU vs. AMDL — Ранг доходности на риск
FUTU
AMDL
Сравнение FUTU c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Futu Holdings Limited (FUTU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTU | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 12.95 | -13.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 25.17 | -25.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTU и AMDL
Максимальная просадка FUTU за все время составила -87.23%, примерно равная максимальной просадке AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTU и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.23% | -88.63% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.18% | -56.13% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.82% | -13.32% | -36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.54% | -47.68% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.22% | 28.82% | -6.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTU и AMDL
Текущая волатильность для Futu Holdings Limited (FUTU) составляет 22.11%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 48.51%. Это указывает на то, что FUTU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.11% | 48.51% | -26.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.03% | 101.65% | -50.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.07% | 134.44% | -72.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.58% | 118.40% | -45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.05% | 118.40% | -43.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTU и AMDL
Дивидендная доходность FUTU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как AMDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTU Futu Holdings Limited | 2.64% | 0.00% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
FUTU and AMDL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (48.51%) compared to FUTU (22.11%). In terms of maximum drawdown, FUTU dropped -87.23% vs AMDL's -88.63%.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUTU и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор