Сравнение FUQIX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUQIX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | -10.98% | 16.76% | 24.32% | 29.63% | -18.09% | 28.28% | 20.67% | 34.66% | -3.39% | -0.82% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, FUQIX показывает доходность -10.98%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
FUQIX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -9.20%
- С начала года
- -10.98%
- 6 месяцев
- -9.40%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 13.89%
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и SWLGX
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUQIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
FUQIX
SWLGX
Сравнение FUQIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUQIX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.10 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.72 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 2.51 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUQIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.66 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FUQIX и SWLGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и SWLGX
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 4.08% | 3.63% | 12.80% | 2.38% | 1.42% | 8.55% | 9.46% | 13.68% | 2.41% | 3.79% | 1.57% | 0.29% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и SWLGX
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUQIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.19% | -32.69% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -16.16% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.96% | -32.69% | +7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.19% | -16.16% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -7.13% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 4.62% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и SWLGX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 4.47%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUQIX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 5.38% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 11.82% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.91% | 22.31% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.06% | 21.47% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 22.78% | -4.57% |