PortfoliosLab logo
Сравнение FUQIX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUQIX и SPY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FUQIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.03%
6.63%
FUQIX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUQIX:

0.48

SPY:

1.70

Коэф-т Сортино

FUQIX:

0.69

SPY:

2.29

Коэф-т Омега

FUQIX:

1.11

SPY:

1.31

Коэф-т Кальмара

FUQIX:

0.70

SPY:

2.58

Коэф-т Мартина

FUQIX:

1.36

SPY:

10.64

Индекс Язвы

FUQIX:

5.79%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

FUQIX:

16.32%

SPY:

12.65%

Макс. просадка

FUQIX:

-31.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FUQIX:

-7.01%

SPY:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, FUQIX показывает доходность 3.48%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.90%.


FUQIX

С начала года

3.48%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

-5.47%

1 год

5.47%

5 лет

10.33%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

1.90%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

7.18%

1 год

19.10%

5 лет

15.71%

10 лет

12.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUQIX и SPY

FUQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FUQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUQIX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUQIX
Ранг риск-скорректированной доходности FUQIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUQIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUQIX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.481.70
Коэффициент Сортино FUQIX, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.692.29
Коэффициент Омега FUQIX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.111.31
Коэффициент Кальмара FUQIX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.702.58
Коэффициент Мартина FUQIX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.3610.64
FUQIX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа FUQIX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.48
1.70
FUQIX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQIX и SPY

Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SPY в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund
1.04%1.07%1.17%1.42%1.08%1.71%2.15%1.53%1.46%1.28%0.29%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FUQIX и SPY

Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.01%
-2.56%
FUQIX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности FUQIX и SPY

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.26% и 3.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.26%
3.34%
FUQIX
SPY