Сравнение FUQIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FUQIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUQIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FUQIX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUQIX показывает доходность 25.09%, а SPY немного выше – 25.41%.
FUQIX
25.09%
-0.23%
11.09%
31.38%
16.63%
N/A
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| FUQIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.04 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.34 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 13.37 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 2.33% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 13.80% | 12.14% |
| Макс. просадка | -31.19% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.96% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUQIX и SPY
FUQIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FUQIX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUQIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUQIX и SPY
Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUQIX Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund | 1.05% | 1.17% | 1.42% | 1.08% | 1.71% | 2.15% | 1.53% | 1.46% | 1.28% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FUQIX и SPY
Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUQIX и SPY
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.11% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.