PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FUQIX с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUQIX с GARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FUQIX (Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FUQIX returned 13.13%/yr vs 18.08%/yr for GARP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FUQIX charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности FUQIX и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUQIX показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 17.68%.

FUQIX

1 день
0.46%
1 месяц
2.54%
6 месяцев
10.06%
С начала года
9.65%
1 год
19.23%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.13%
10 лет*
16.07%

GARP

1 день
-1.40%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
15.53%
С начала года
17.68%
1 год
31.60%
3 года*
29.17%
5 лет*
18.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUQIX и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		9.65%16.76%24.32%29.63%-18.09%28.28%17.24%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		17.68%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between FUQIX and GARP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.88

The correlation between FUQIX and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с FUQIX:
FUQIX с FUMIXFUQIX с FISPXFUQIX с LGGG.LFUQIX с VALW.LFUQIX с SCHDFUQIX с QUALFUQIX с QQQ
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

FUQIX vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUQIX
Ранг доходности на риск FUQIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUQIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUQIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUQIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUQIX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUQIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUQIX c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUQIXGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.62

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.19

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.32

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.48

8.80

-2.31

FUQIX vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUQIX на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUQIX и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUQIX и GARP

Максимальная просадка FUQIX за все время составила -31.19%, примерно равная максимальной просадке GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUQIX и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUQIXGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-31.34%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-13.69%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.86%

-23.73%

+5.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.96%

-30.61%

+5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-3.69%

+3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-7.29%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.60%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FUQIX и GARP

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund (FUQIX) составляет 3.71%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что FUQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUQIXGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

6.26%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

15.91%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.07%

19.59%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

22.30%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

23.94%

-5.70%

Сравнение комиссий FUQIX и GARP

FUQIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUQIX и GARP

Дивидендная доходность FUQIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GARP в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUQIX
Fidelity SAI U.S. Quality Index Fund		3.31%3.63%12.80%2.38%1.42%8.55%9.46%13.68%2.41%3.79%1.57%0.29%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.27%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUQIX and GARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.26%) compared to FUQIX (3.71%). In terms of maximum drawdown, FUQIX dropped -31.19% vs GARP's -31.34%.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUQIX и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор