PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с YFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с YFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и YFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и YFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-3.28%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.48%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		8.16%14.91%-0.34%16.64%-9.15%13.13%18.46%24.40%2.18%20.95%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.

FUNFX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.63%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—

YFSIX

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.67%
С начала года
8.16%
6 месяцев
0.34%
1 год
22.29%
3 года*
11.70%
5 лет*
6.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

AMG Yacktman Global Fund

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с SPY
Часто сравнивают с YFSIX:
YFSIX с DXIVYFSIX с CFIMXYFSIX с TAVFXYFSIX с YACKXYFSIX с AFIFXYFSIX с LVHIYFSIX с BEQGX

Сравнение комиссий FUNFX и YFSIX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.

YFSIX
AMG Yacktman Global Fund
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Доходность на риск

FUNFX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
YFSIX
Ранг доходности на риск YFSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YFSIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YFSIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YFSIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YFSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YFSIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXYFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.99

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.16

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.36

+0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

4.42

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. YFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа YFSIX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и YFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXYFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.99

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.45

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.71

+0.02

Корреляция

Корреляция между FUNFX и YFSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и YFSIX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.16%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%
YFSIX
AMG Yacktman Global Fund		0.00%0.00%8.68%8.02%4.32%8.18%4.76%6.59%0.71%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и YFSIX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и YFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXYFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-35.10%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-14.20%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.14%

+0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-11.03%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.93%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.38%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и YFSIX

Текущая волатильность для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) составляет 6.04%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXYFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

9.23%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

19.89%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

21.29%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

15.11%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

16.20%

+1.97%