PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUNFX с VSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUNFX с VSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX).

FUNFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2008 г.. VSTSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FUNFX и VSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNFX и VSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		-6.06%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		-6.74%17.16%23.27%26.54%-19.49%25.75%21.02%30.81%-5.15%18.90%

Доходность по периодам

С начала года, FUNFX показывает доходность -6.06%, что значительно выше, чем у VSTSX с доходностью -6.74%.

FUNFX

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-6.06%
6 месяцев
-1.95%
1 год
20.82%
3 года*
19.72%
5 лет*
11.92%
10 лет*
—

VSTSX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.45%
1 год
14.80%
3 года*
16.73%
5 лет*
10.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с FNDBFUNFX с AWSHXFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с QQQFUNFX с JLGMX
Часто сравнивают с VSTSX:
VSTSX с VIIIXVSTSX с VTIVSTSX с VIGIXVSTSX с VOOVSTSX с DFREXVSTSX с JBSSXVSTSX с VFIAX

Сравнение комиссий FUNFX и VSTSX

FUNFX берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VSTSX в 0.01%.

FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

FUNFX vs. VSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VSTSX
Ранг доходности на риск VSTSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTSX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTSX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNFX c VSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNFXVSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

0.84

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.30

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.05

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

5.10

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUNFX vs. VSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNFX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа VSTSX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNFX и VSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNFXVSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между FUNFX и VSTSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNFX и VSTSX

Дивидендная доходность FUNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.43%, что больше доходности VSTSX в 1.23%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		9.43%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%
VSTSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares		1.23%1.13%1.27%1.43%1.67%1.23%1.44%1.79%2.07%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FUNFX и VSTSX

Максимальная просадка FUNFX за все время составила -33.92%, примерно равная максимальной просадке VSTSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNFX и VSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNFXVSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.92%

-34.97%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-12.41%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.88%

-25.35%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.92%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-4.97%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.56%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNFX и VSTSX

American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Select Shares (VSTSX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FUNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNFXVSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.40%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.64%

9.33%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

18.42%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

17.33%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

18.84%

-0.69%