PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUN с EPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUN с EPR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FUN (Cedar Fair, L.P.) and EPR (EPR Properties) are both stocks. FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical), while EPR operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FUN returned -7.19%/yr vs 3.54%/yr for EPR. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUN и EPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cedar Fair, L.P. (FUN) и EPR Properties (EPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUN показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью 16.06%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям EPR по среднегодовой доходности: -7.19% против 3.54% соответственно.

FUN

1 день
-1.98%
1 месяц
14.89%
С начала года
32.27%
6 месяцев
31.84%
1 год
-38.72%
3 года*
-21.69%
5 лет*
-13.64%
10 лет*
-7.19%

EPR

1 день
-0.21%
1 месяц
2.52%
С начала года
16.06%
6 месяцев
11.09%
1 год
6.73%
3 года*
16.78%
5 лет*
8.98%
10 лет*
3.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUN и EPR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUN
Cedar Fair, L.P.		32.27%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%
EPR
EPR Properties		16.06%20.52%-1.25%38.83%-14.61%50.60%-52.09%17.13%3.59%-3.41%

Correlation

The correlation between FUN and EPR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1997 г.

0.25

The correlation between FUN and EPR shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUN:

$2.06B

EPR:

$4.31B

EPS

FUN:

-$16.06

EPR:

$3.55

Коэффициент P/S

FUN:

0.71

EPR:

6.16

Коэффициент P/B

FUN:

0.23

EPR:

1.86

Общая выручка (12 мес.)

FUN:

$2.90B

EPR:

$700.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

FUN:

$1.59B

EPR:

$568.77M

EBITDA (12 мес.)

FUN:

-$733.45M

EPR:

$582.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cedar Fair, L.P.

EPR Properties

Часто сравнивают с FUN:
FUN с CNKFUN с DISFUN с VOOFUN с MAINFUN с SPYFUN с IIPRFUN с INDA
Часто сравнивают с EPR:
EPR с LTCEPR с EPRTEPR с STAGEPR с ADCEPR с SLGEPR с ESSEPR с ABR

Доходность на риск

FUN vs. EPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EPR
Ранг доходности на риск EPR: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPR: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUN c EPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNEPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.30

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
0.57

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.07

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

0.35

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.69

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUN vs. EPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа EPR равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и EPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNEPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.30

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

0.35

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

0.08

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.30

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FUN и EPR

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и EPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUNEPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-82.02%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.43%

-19.51%

-41.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.74%

-19.51%

-58.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-35.63%

-42.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.75%

-82.02%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.79%

-5.28%

-59.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.84%

-16.60%

-3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.97%

9.80%

+30.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и EPR

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUNEPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.61%

5.07%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.39%

16.34%

+28.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

22.25%

+43.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.76%

26.16%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.02%

42.44%

+2.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и EPR

FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPR
EPR Properties		6.36%7.05%7.68%6.81%8.62%3.16%4.66%6.37%5.62%6.23%5.35%6.21%
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUN и EPR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B202220232024202520260
181.25M
(FUN) Общая выручка
(EPR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FUN and EPR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUN has higher volatility (23.61%) compared to EPR (5.07%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs EPR's -82.02%.

EPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUN и EPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор