PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUN с DIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FUN с DIS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Walt Disney Company (DIS).

Доходность

Сравнение доходности FUN и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUN и DIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUN
Cedar Fair, L.P.		15.71%-68.17%26.39%-0.96%-16.23%27.25%-27.49%25.65%-22.66%6.45%
DIS
The Walt Disney Company		-15.29%3.30%24.44%4.26%-43.91%-14.51%25.27%33.51%3.61%4.76%

Фундаментальные показатели

EPS

FUN:

-$23.46

DIS:

$6.80

Коэффициент P/S

FUN:

0.49

DIS:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

FUN:

$2.45B

DIS:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUN:

$1.63B

DIS:

$35.69B

EBITDA (12 мес.)

FUN:

-$791.02M

DIS:

$19.26B

Доходность по периодам

С начала года, FUN показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -15.29%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям DIS по среднегодовой доходности: -8.38% против 0.54% соответственно.

FUN

1 день
3.08%
1 месяц
4.23%
С начала года
15.71%
6 месяцев
-21.87%
1 год
-50.24%
3 года*
-25.44%
5 лет*
-17.18%
10 лет*
-8.38%

DIS

1 день
2.18%
1 месяц
-9.11%
С начала года
-15.29%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-1.27%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-12.19%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cedar Fair, L.P.

The Walt Disney Company

Часто сравнивают с FUN:
FUN с CNKFUN с SPYFUN с MAINFUN с VOOFUN с IIPR
Часто сравнивают с DIS:
DIS с CMCSADIS с SPYDIS с WBDDIS с GOOGLDIS с VOODIS с AAPLDIS с MELI

Доходность на риск

FUN vs. DIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUN
Ранг доходности на риск FUN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг доходности на риск DIS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUN c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUNDISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.76

-0.04

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.97

0.16

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.02

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.03

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.18

-0.06

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUN vs. DIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа DIS равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUNDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.76

-0.04

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.02

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.34

-0.10

Корреляция

Корреляция между FUN и DIS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и DIS

FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUN
Cedar Fair, L.P.		0.00%0.00%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%
DIS
The Walt Disney Company		1.30%1.10%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FUN и DIS

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и DIS.

Загрузка...

Показатели просадок

FUNDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.75%

-85.66%

+7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.35%

-24.97%

-41.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.74%

-58.19%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.75%

-60.72%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.20%

-51.14%

-18.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.63%

-26.71%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.24%

10.43%

+31.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и DIS

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 18.32% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUNDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.32%

5.38%

+12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.89%

19.15%

+28.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.33%

31.09%

+35.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.99%

29.02%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.10%

28.62%

+15.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUN и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
25.98B
(FUN) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию