PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FUN с DIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FUN с DIS

Последнее обновление 5 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Walt Disney Company (DIS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUN или DIS.

Корреляция

Корреляция между FUN и DIS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FUN и DIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Walt Disney Company (DIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7,492.79%
2,363.77%
FUN
DIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUN:

-0.09

DIS:

-0.54

Коэф-т Сортино

FUN:

0.22

DIS:

-0.59

Коэф-т Омега

FUN:

1.03

DIS:

0.91

Коэф-т Кальмара

FUN:

-0.08

DIS:

-0.27

Коэф-т Мартина

FUN:

-0.16

DIS:

-1.01

Индекс Язвы

FUN:

24.86%

DIS:

15.79%

Дневная вол-ть

FUN:

47.14%

DIS:

29.68%

Макс. просадка

FUN:

-77.74%

DIS:

-85.65%

Текущая просадка

FUN:

-37.88%

DIS:

-53.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUN:

$3.62B

DIS:

$164.17B

EPS

FUN:

-$3.22

DIS:

$3.08

Коэффициент PEG

FUN:

3.72

DIS:

0.91

Коэффициент P/S

FUN:

1.34

DIS:

1.81

Коэффициент P/B

FUN:

1.77

DIS:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

FUN:

$3.29B

DIS:

$70.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUN:

$2.77B

DIS:

$26.07B

EBITDA (12 мес.)

FUN:

$838.89M

DIS:

$12.69B

Доходность по периодам

С начала года, FUN показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у DIS с доходностью -16.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FUN имеют среднегодовую доходность -0.88%, а акции DIS немного впереди с -0.84%.

FUN

С начала года

-25.71%

1 месяц

13.72%

6 месяцев

-11.87%

1 год

-5.89%

5 лет

7.78%

10 лет

-0.88%

DIS

С начала года

-16.94%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-3.04%

1 год

-17.89%

5 лет

-1.52%

10 лет

-0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUN и DIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FUN
Ранг риск-скорректированной доходности FUN, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIS
Ранг риск-скорректированной доходности DIS, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUN c DIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FUN, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FUN: -0.09
DIS: -0.54
Коэффициент Сортино FUN, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FUN: 0.22
DIS: -0.59
Коэффициент Омега FUN, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FUN: 1.03
DIS: 0.91
Коэффициент Кальмара FUN, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FUN: -0.08
DIS: -0.27
Коэффициент Мартина FUN, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
FUN: -0.16
DIS: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа DIS равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и DIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.09
-0.54
FUN
DIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и DIS

Дивидендная доходность FUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности DIS в 1.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUN
Cedar Fair, L.P.		5.11%4.42%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%5.96%
DIS
The Walt Disney Company		1.03%0.85%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FUN и DIS

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и DIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-37.88%
-53.63%
FUN
DIS

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и DIS

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 26.85% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 19.07%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
26.85%
19.07%
FUN
DIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUN и DIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
687.31M
24.69B
(FUN) Общая выручка
(DIS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUN и DIS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cedar Fair, L.P. и The Walt Disney Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
91.6%
37.6%
(FUN) Валовая рентабельность
(DIS) Валовая рентабельность
FUN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cedar Fair, L.P. сообщила о валовой прибыли в 629.51M при выручке в 687.31M, что соответствует валовой рентабельности в 91.6%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.28B при выручке в 24.69B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
FUN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cedar Fair, L.P. сообщила об операционной прибыли в 51.08M при выручке в 687.31M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.08B при выручке в 24.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FUN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cedar Fair, L.P. сообщила о чистой прибыли в -264.22M при выручке в 687.31M, что соответствует чистой рентабельности -38.4%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 24.69B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.