Сравнение FUN с IIPR
FUN (Cedar Fair, L.P.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, FUN returned -13.55%/yr vs -13.51%/yr for IIPR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUN и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUN показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 46.25%.
FUN
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.41%
- 6 месяцев
- 19.46%
- С начала года
- 23.66%
- 1 год
- -32.35%
- 3 года*
- -18.69%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -8.49%
IIPR
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 11.87%
- 6 месяцев
- 36.32%
- С начала года
- 46.25%
- 1 год
- 38.15%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- -13.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUN и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 23.66% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 46.25% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between FUN and IIPR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FUN:
$1.94B
IIPR:
$1.88B
FUN:
-$16.04
IIPR:
$4.14
FUN:
0.66
IIPR:
6.97
FUN:
0.21
IIPR:
1.03
FUN:
$2.90B
IIPR:
$263.23M
FUN:
$1.59B
IIPR:
$195.78M
FUN:
-$733.45M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUN vs. IIPR — Ранг доходности на риск
FUN
IIPR
Сравнение FUN c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUN | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.80 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.56 | -5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUN и IIPR
Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUN | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -78.42% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.05% | -21.29% | -39.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.74% | -62.92% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -78.42% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | -64.88% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -37.60% | +17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.16% | 8.39% | +32.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUN и IIPR
Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUN | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 6.33% | +11.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 27.36% | +19.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.86% | 41.30% | +26.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 41.68% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.46% | 48.28% | -2.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUN и IIPR
FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 11.75% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUN и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUN and IIPR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (17.41%) compared to IIPR (6.33%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUN и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор