Сравнение FUN с IIPR
FUN (Cedar Fair, L.P.) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. FUN operates in Leisure (Consumer Cyclical), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, FUN returned -13.64%/yr vs -13.55%/yr for IIPR. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUN и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUN показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью 25.63%.
FUN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 32.27%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -21.69%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -7.19%
IIPR
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- 25.63%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUN и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 32.27% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 25.63% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between FUN and IIPR is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
FUN:
$2.06B
IIPR:
$1.63B
FUN:
-$16.06
IIPR:
$4.14
FUN:
0.71
IIPR:
6.17
FUN:
0.23
IIPR:
0.91
FUN:
$2.90B
IIPR:
$263.23M
FUN:
$1.59B
IIPR:
$195.78M
FUN:
-$733.45M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUN vs. IIPR — Ранг доходности на риск
FUN
IIPR
Сравнение FUN c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUN | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.89 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 2.17 | -3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUN | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.46 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | -0.33 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FUN и IIPR
Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUN | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -78.42% | +0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.43% | -21.29% | -40.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.74% | -62.92% | -14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -78.42% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.79% | -69.83% | +5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -37.00% | +17.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 8.72% | +31.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUN и IIPR
Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUN | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 15.24% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 29.68% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.16% | 40.97% | +25.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 41.62% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 48.43% | -3.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUN и IIPR
FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IIPR за последние двенадцать месяцев составляет около 13.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 13.27% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUN и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUN and IIPR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (23.61%) compared to IIPR (15.24%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUN и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор