PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUNVOO
Дох-ть с нач. г.-2.84%5.43%
Дох-ть за 1 год-4.23%23.09%
Дох-ть за 3 года-7.14%7.90%
Дох-ть за 5 лет-4.21%13.22%
Дох-ть за 10 лет0.99%12.47%
Коэф-т Шарпа-0.201.97
Дневная вол-ть26.83%11.80%
Макс. просадка-77.74%-33.99%
Current Drawdown-34.54%-4.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FUN и VOO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUN и VOO

С начала года, FUN показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.99% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
11.18%
19.70%
FUN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cedar Fair, L.P.

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUN, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUN, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUN, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.47
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.15

Сравнение коэффициента Шарпа FUN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FUN и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.20
1.97
FUN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и VOO

Дивидендная доходность FUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOO в 1.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUN
Cedar Fair, L.P.
3.12%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%5.96%5.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FUN и VOO

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-34.54%
-4.63%
FUN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и VOO

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.28%
3.25%
FUN
VOO