PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUN с CNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FUN и CNK составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности FUN и CNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cedar Fair, L.P. (FUN) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
310.17%
172.64%
FUN
CNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUN:

1.02

CNK:

3.64

Коэф-т Сортино

FUN:

1.65

CNK:

4.51

Коэф-т Омега

FUN:

1.19

CNK:

1.53

Коэф-т Кальмара

FUN:

0.94

CNK:

1.76

Коэф-т Мартина

FUN:

2.05

CNK:

19.93

Индекс Язвы

FUN:

16.99%

CNK:

5.92%

Дневная вол-ть

FUN:

34.16%

CNK:

32.42%

Макс. просадка

FUN:

-77.74%

CNK:

-83.79%

Текущая просадка

FUN:

-15.60%

CNK:

-24.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUN:

$4.80B

CNK:

$3.86B

EPS

FUN:

$2.40

CNK:

$1.64

Цена/прибыль

FUN:

19.99

CNK:

19.24

PEG коэффициент

FUN:

3.72

CNK:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

FUN:

$2.39B

CNK:

$2.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUN:

$1.57B

CNK:

$506.90M

EBITDA (12 мес.)

FUN:

$538.51M

CNK:

$539.70M

Доходность по периодам

С начала года, FUN показывает доходность 27.57%, что значительно ниже, чем у CNK с доходностью 118.81%. За последние 10 лет акции FUN превзошли акции CNK по среднегодовой доходности: 4.35% против 0.13% соответственно.


FUN

С начала года

27.57%

1 месяц

5.51%

6 месяцев

-1.91%

1 год

32.26%

5 лет

-0.72%

10 лет

4.35%

CNK

С начала года

118.81%

1 месяц

-5.98%

6 месяцев

58.26%

1 год

113.06%

5 лет

-2.14%

10 лет

0.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUN c CNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUN, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.023.64
Коэффициент Сортино FUN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.654.51
Коэффициент Омега FUN, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.53
Коэффициент Кальмара FUN, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.941.76
Коэффициент Мартина FUN, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.0519.93
FUN
CNK

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа CNK равного 3.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и CNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02
3.64
FUN
CNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUN и CNK

Дивидендная доходность FUN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, тогда как CNK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUN
Cedar Fair, L.P.
4.38%3.02%1.45%0.00%2.38%6.69%7.60%5.32%5.19%5.51%5.96%5.19%
CNK
Cinemark Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%2.07%4.02%3.58%3.33%2.82%2.99%2.81%2.76%

Просадки

Сравнение просадок FUN и CNK

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.74%, что меньше максимальной просадки CNK в -83.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и CNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.60%
-24.07%
FUN
CNK

Волатильность

Сравнение волатильности FUN и CNK

Cedar Fair, L.P. (FUN) и Cinemark Holdings, Inc. (CNK) имеют волатильность 9.71% и 10.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.71%
10.20%
FUN
CNK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUN и CNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и Cinemark Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab