Сравнение FUN с SPY

С начала года, FUN показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -8.47% против 14.06% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FUN на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FUN и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и SPY.

Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 18.12% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.