Сравнение FUN с CAKE
FUN (Cedar Fair, L.P.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FUN in Leisure, CAKE in Restaurants. Over the past 10 years, FUN returned -8.49%/yr vs 7.27%/yr for CAKE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUN и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUN показывает доходность 23.66%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 66.64%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям CAKE по среднегодовой доходности: -8.49% против 7.27% соответственно.
FUN
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -22.41%
- 6 месяцев
- 19.46%
- С начала года
- 23.66%
- 1 год
- -32.35%
- 3 года*
- -18.69%
- 5 лет*
- -13.55%
- 10 лет*
- -8.49%
CAKE
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- 13.70%
- 6 месяцев
- 38.47%
- С начала года
- 66.64%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 36.48%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 7.27%
Сравнение доходности по годам FUN и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 23.66% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 66.64% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
Correlation
The correlation between FUN and CAKE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between FUN and CAKE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUN:
$1.94B
CAKE:
$4.14B
FUN:
-$16.04
CAKE:
$2.68
FUN:
0.66
CAKE:
1.38
FUN:
$2.90B
CAKE:
$1.96B
FUN:
$1.59B
CAKE:
$1.54B
FUN:
-$733.45M
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUN vs. CAKE — Ранг доходности на риск
FUN
CAKE
Сравнение FUN c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUN | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.00 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 2.20 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUN и CAKE
Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUN | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -86.17% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.05% | -36.39% | -24.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.74% | -36.39% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -51.58% | -26.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.75% | -75.50% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.08% | 0.00% | -67.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.96% | -22.76% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.16% | 16.52% | +24.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUN и CAKE
Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 17.41% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 9.17%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUN | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.41% | 9.17% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 26.15% | +20.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.86% | 35.03% | +32.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.55% | 40.07% | +4.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.46% | 44.56% | +0.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUN и CAKE
FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.37% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUN и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUN and CAKE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (17.41%) compared to CAKE (9.17%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUN и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор