Сравнение FUN с CAKE
FUN (Cedar Fair, L.P.) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — FUN in Leisure, CAKE in Restaurants. Over the past 10 years, FUN returned -7.19%/yr vs 4.87%/yr for CAKE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUN и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUN показывает доходность 32.27%, что значительно выше, чем у CAKE с доходностью 29.78%. За последние 10 лет акции FUN уступали акциям CAKE по среднегодовой доходности: -7.19% против 4.87% соответственно.
FUN
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 32.27%
- 6 месяцев
- 31.84%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -21.69%
- 5 лет*
- -13.64%
- 10 лет*
- -7.19%
CAKE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 29.78%
- 6 месяцев
- 35.35%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 28.43%
- 5 лет*
- 5.29%
- 10 лет*
- 4.87%
Сравнение доходности по годам FUN и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUN Cedar Fair, L.P. | 32.27% | -68.17% | 26.39% | -0.96% | -16.23% | 27.25% | -27.49% | 25.65% | -22.66% | 6.45% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 29.78% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | 5.64% | -3.53% | -7.82% | -7.44% | -17.83% |
Correlation
The correlation between FUN and CAKE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 1992 г. | 0.23 |
The correlation between FUN and CAKE shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUN:
-$16.06
CAKE:
$2.39
FUN:
0.71
CAKE:
1.20
FUN:
$2.90B
CAKE:
$1.96B
FUN:
$1.59B
CAKE:
$1.54B
FUN:
-$733.45M
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUN vs. CAKE — Ранг доходности на риск
FUN
CAKE
Сравнение FUN c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Fair, L.P. (FUN) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUN | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 0.48 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.05 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUN | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 0.51 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.13 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.11 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.23 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FUN и CAKE
Максимальная просадка FUN за все время составила -77.75%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUN и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUN | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.75% | -86.17% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.43% | -36.39% | -25.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.74% | -36.39% | -41.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.74% | -57.36% | -20.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.75% | -75.50% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.79% | -3.41% | -61.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.84% | -22.84% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.97% | 16.52% | +23.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUN и CAKE
Cedar Fair, L.P. (FUN) имеет более высокую волатильность в 23.61% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что FUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUN | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.61% | 11.55% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.39% | 25.60% | +18.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.16% | 33.95% | +32.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.76% | 40.32% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 44.42% | +0.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUN и CAKE
FUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.76% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
FUN Cedar Fair, L.P. | 0.00% | 0.00% | 4.42% | 3.02% | 1.45% | 0.00% | 2.38% | 6.69% | 7.60% | 5.32% | 5.19% | 5.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUN и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cedar Fair, L.P. и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FUN and CAKE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUN has higher volatility (23.61%) compared to CAKE (11.55%). In terms of maximum drawdown, FUN dropped -77.75% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUN и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор