Сравнение FUMIX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMIX и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | -3.26% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 21.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.
FUMIX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и SCHG
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMIX vs. SCHG — Ранг доходности на риск
FUMIX
SCHG
Сравнение FUMIX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMIX | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.17 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 3.71 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.57 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.79 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и SCHG
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.87% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и SCHG
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -34.59% | +1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.41% | +4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -34.59% | +6.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -12.51% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -5.22% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.84% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и SCHG
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMIX | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 6.77% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.54% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 22.45% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 22.31% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 21.51% | +0.25% |