Сравнение FUMIX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMIX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	-3.26%	17.01%	33.39%	14.67%	-15.79%	22.56%	29.92%	24.16%	-1.41%	22.71%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	7.19%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	30.24%

Доходность по периодам

С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

FUMIX

1 день: 4.25%

1 месяц: -5.54%

С начала года: -3.26%

6 месяцев: -4.57%

1 год: 14.77%

3 года*: 21.47%

5 лет*: 11.77%

10 лет*: —

FSELX

1 день: 7.19%

1 месяц: -4.24%

С начала года: 7.19%

6 месяцев: 13.70%

1 год: 97.02%

3 года*: 46.40%

5 лет*: 31.60%

10 лет*: 32.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FUMIX:

FUMIX с SPMO FUMIX с FUQIX FUMIX с ALVOX FUMIX с MTUM FUMIX с VOO FUMIX с XMMO FUMIX с QQQ

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FUMIX и FSELX

FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FUMIX

Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund

Доходность на риск

FUMIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FUMIX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	2.40	-1.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.17	3.02	-1.86
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.43	-0.26
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.18	5.65	-4.47
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.06	22.93	-17.87
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMIX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FUMIX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	2.40	-1.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.56	0.82	-0.26
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	0.50	+0.18

Корреляция

Корреляция между FUMIX и FSELX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и FSELX

Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund	2.87%	2.77%	5.89%	18.09%	2.10%	20.67%	8.68%	2.09%	3.84%	0.88%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.36%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и FSELX

Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FUMIX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.36%	-82.54%	+49.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-17.23%	+5.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.66%	-46.37%	+18.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.21%	-8.22%	+1.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.42%	-28.82%	+22.40%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.83%	4.24%	-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) составляет 8.16%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FUMIX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.16%	12.78%	-4.62%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.26%	25.83%	-12.57%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	21.35%	41.39%	-20.04%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.05%	38.69%	-17.64%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.76%	34.78%	-13.02%

Сравнение FUMIX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FUMIX и FSELX

Сравнение доходности по годам FUMIX и FSELX

Доходность по периодам

FUMIX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FUMIX и FSELX

Доходность на риск

FUMIX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FUMIX

FSELX

Сравнение FUMIX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FUMIX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMIX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FUMIX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FUMIX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)