Сравнение FUMIX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
FUMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2017 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMIX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMIX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | -3.26% | 17.01% | 33.39% | 14.67% | -15.79% | 22.56% | 29.92% | 24.16% | -1.41% | 22.71% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMIX показывает доходность -3.26%, что значительно выше, чем у BPTRX с доходностью -5.39%.
FUMIX
- 1 день
- 4.25%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- —
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMIX и BPTRX
FUMIX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
FUMIX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
FUMIX
BPTRX
Сравнение FUMIX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMIX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 2.38 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 2.85 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 10.35 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.29 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между FUMIX и BPTRX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMIX и BPTRX
Дивидендная доходность FUMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMIX Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund | 2.87% | 2.77% | 5.89% | 18.09% | 2.10% | 20.67% | 8.68% | 2.09% | 3.84% | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок FUMIX и BPTRX
Максимальная просадка FUMIX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMIX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -64.11% | +30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.79% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.66% | -49.87% | +22.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -8.65% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -13.82% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 4.08% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMIX и BPTRX
Fidelity SAI U.S. Momentum Index Fund (FUMIX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FUMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMIX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 4.78% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 22.21% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.35% | 33.35% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.05% | 33.90% | -12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 32.72% | -10.96% |