Сравнение ALVOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALVOX или IYW.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и IYW
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность 43.90%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 27.48%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 3.12% против 20.51% соответственно.
ALVOX
43.90%
4.17%
19.14%
51.03%
5.29%
3.12%
IYW
27.48%
0.64%
11.87%
35.18%
23.70%
20.51%
Основные характеристики
| ALVOX | IYW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.64 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 2.18 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 2.17 |
| Коэф-т Мартина | 14.09 | 7.50 |
| Индекс Язвы | 3.62% | 4.66% |
| Дневная вол-ть | 19.41% | 21.22% |
| Макс. просадка | -57.47% | -81.89% |
| Текущая просадка | -10.63% | -3.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и IYW
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между ALVOX и IYW составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALVOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и IYW
ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.11% | 0.16% | 0.19% | 0.09% | 0.11% | 0.37% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.42% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и IYW
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и IYW
Текущая волатильность для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) составляет 6.14%, в то время как у iShares U.S. Technology ETF (IYW) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.