Сравнение ALVOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALVOX или IYW.
Основные характеристики
| ALVOX | IYW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.07% | 3.48% |
| Дох-ть за 1 год | 42.21% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | 4.52% | 11.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.85% | 20.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.01% | 19.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 17.20% | 18.79% |
| Макс. просадка | -55.11% | -81.89% |
| Current Drawdown | -4.26% | -7.06% |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и IYW
С начала года, ALVOX показывает доходность 13.07%, что значительно выше, чем у IYW с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 14.01% против 19.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и IYW
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALVOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и IYW
ALVOX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 25.94% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.98% | 12.50% | 17.11% | 11.76% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.37% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и IYW
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -55.11%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и IYW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и IYW
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.