Сравнение ALVOX с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALVOX и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALVOX и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -34.83% | 35.44% | 47.45% | 46.64% | -0.93% | 36.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ALVOX показывает доходность -10.16%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции ALVOX уступали акциям IYW по среднегодовой доходности: 17.09% против 21.74% соответственно.
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALVOX и IYW
ALVOX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
ALVOX vs. IYW — Ранг доходности на риск
ALVOX
IYW
Сравнение ALVOX c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALVOX | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.73 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.77 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.68 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALVOX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.13 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.87 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.30 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ALVOX и IYW составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALVOX и IYW
Дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%, что больше доходности IYW в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок ALVOX и IYW
Максимальная просадка ALVOX за все время составила -67.54%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALVOX и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALVOX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.54% | -81.90% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.86% | -17.81% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.01% | -39.44% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -39.44% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -12.65% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -34.87% | +15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.55% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALVOX и IYW
Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что ALVOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALVOX | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 8.23% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 15.99% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.14% | 26.92% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.61% | 25.78% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.48% | 24.98% | -1.50% |