Сравнение FUMBX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | -0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и SCHO
И FUMBX, и SCHO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
FUMBX
SCHO
Сравнение FUMBX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 2.44 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.92 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.50 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.42 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 17.32 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 2.44 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.92 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.00 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и SCHO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и SCHO
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и SCHO
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -5.69% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.86% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -5.69% | -2.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -0.43% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -0.61% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.22% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и SCHO
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.52% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.87% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.52% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 1.97% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 1.55% | +0.94% |