Сравнение FUMBX с OLCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. OLCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 24 февр. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и OLCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и OLCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | -0.32% | 4.22% | 2.70% | 3.60% | -6.16% | 1.76% | 3.78% | 7.51% | 7.27% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно выше, чем у OLCAX с доходностью -0.32%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
OLCAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и OLCAX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии OLCAX в 0.83%.
Доходность на риск
FUMBX vs. OLCAX — Ранг доходности на риск
FUMBX
OLCAX
Сравнение FUMBX c OLCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | OLCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.38 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.15 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 4.27 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | OLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.98 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.40 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.97 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и OLCAX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и OLCAX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности OLCAX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
OLCAX Invesco Limited Term California Municipal Fund | 2.15% | 3.76% | 3.32% | 2.54% | 1.71% | 2.35% | 2.46% | 2.61% | 2.48% | 3.51% | 3.57% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и OLCAX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки OLCAX в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и OLCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | OLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -14.66% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.89% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -10.04% | +1.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.27% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -1.69% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.78% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и OLCAX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Invesco Limited Term California Municipal Fund (OLCAX) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | OLCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.88% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.64% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 3.37% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 2.97% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 3.30% | -0.81% |