Сравнение FUMBX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у GUSTX с доходностью 0.51%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и GUSTX
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUMBX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
FUMBX
GUSTX
Сравнение FUMBX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 3.18 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 10.74 | -8.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 7.08 | -5.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 20.50 | -17.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 58.55 | -49.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 3.18 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.03 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | -0.44 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и GUSTX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и GUSTX
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и GUSTX
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -79.98% | +71.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -0.20% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -1.19% | -7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -77.89% | +76.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -35.61% | +33.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.07% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и GUSTX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.29% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.83% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 1.27% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 1.73% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 25.44% | -22.95% |