PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMBX с FTBFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMBX и FTBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.16%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%-0.66%0.35%

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%.

FUMBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.92%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий FUMBX и FTBFX

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUMBX vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

0.96

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.37

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

1.53

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

4.60

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FTBFX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.96

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.93

-0.19

Корреляция

Корреляция между FUMBX и FTBFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и FTBFX

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.67%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и FTBFX

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBXFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-18.25%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.81%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-18.25%

+9.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-2.15%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.88%

-2.31%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.93%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и FTBFX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.83%, в то время как у Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBXFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

1.47%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

2.45%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32%

4.26%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.89%

5.62%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

4.70%

-2.21%