Сравнение FUMBX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FBND.
Основные характеристики
| FUMBX | FBND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.21% | 5.30% |
| Дох-ть за 1 год | 7.59% | 11.16% |
| Дох-ть за 3 года | 0.58% | -0.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.25% | 1.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.74 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 2.79% | 6.60% |
| Макс. просадка | -8.41% | -17.25% |
| Текущая просадка | -0.19% | -2.60% |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBND
С начала года, FUMBX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 5.30%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBND
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBND
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FBND в 4.47%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 1.92% | 1.64% | 1.11% | 1.29% | 1.59% | 1.89% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.47% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBND
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.