Сравнение FUMBX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMBX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | -0.10% | 5.83% | 3.25% | 4.47% | -5.84% | -1.38% | 4.22% | 4.19% | 1.47% | -0.33% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 0.26% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%.
FUMBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBND
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FUMBX vs. FBND — Ранг доходности на риск
FUMBX
FBND
Сравнение FUMBX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMBX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.03 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.44 | +0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.69 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.74 | 5.25 | +3.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.17 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.44 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBND
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 3.41% | 3.51% | 2.91% | 1.64% | 0.86% | 1.15% | 1.41% | 1.88% | 1.64% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBND
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.83% | -17.25% | +8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.79% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.60% | -17.25% | +8.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -1.80% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.38% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 0.90% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMBX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.66% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.62% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 4.44% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.89% | 5.90% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 6.08% | -3.59% |