Сравнение FUMBX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FUMBX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMBX или FBND.
Доходность
Сравнение доходности FUMBX и FBND
Доходность по периодам
С начала года, FUMBX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 2.42%.
FUMBX
2.76%
-0.50%
3.02%
4.85%
0.75%
N/A
FBND
2.42%
-0.65%
3.61%
7.29%
0.95%
2.22%
Основные характеристики
| FUMBX | FBND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.27 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.85 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.91 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 6.04 | 4.69 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.56% |
| Дневная вол-ть | 2.70% | 5.76% |
| Макс. просадка | -9.07% | -17.25% |
| Текущая просадка | -1.57% | -5.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMBX и FBND
FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между FUMBX и FBND составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMBX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMBX и FBND
Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности FBND в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMBX Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund | 2.04% | 1.65% | 1.12% | 0.83% | 1.31% | 1.88% | 1.64% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.60% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок FUMBX и FBND
Максимальная просадка FUMBX за все время составила -9.07%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMBX и FBND
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.55%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.