PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMBX с AGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUMBX с AGGY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FUMBX (Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund) and AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) are both funds - FUMBX is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays 1-5 Year U.S. Treasury Index, while AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUMBX returned 1.29%/yr vs 0.07%/yr for AGGY. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUMBX charges 0.03%/yr vs 0.12%/yr for AGGY.

Доходность

Сравнение доходности FUMBX и AGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUMBX показывает доходность 0.19%, что значительно выше, чем у AGGY с доходностью 0.13%.

FUMBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.19%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.29%
3 года*
4.00%
5 лет*
1.29%
10 лет*
—

AGGY

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.16%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.07%
10 лет*
1.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUMBX и AGGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		0.19%5.83%3.25%4.47%-5.84%-1.38%4.22%4.19%1.47%-0.33%
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.13%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%0.53%

Correlation

The correlation between FUMBX and AGGY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between FUMBX and AGGY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с FUMBX:
FUMBX с FXNAXFUMBX с VGSHFUMBX с FNSOXFUMBX с FIPDXFUMBX с FBNDXFUMBX с FCNVXFUMBX с ISTB
Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PGHYAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с SPYAGGY с QQQ

Доходность на риск

FUMBX vs. AGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMBX
Ранг доходности на риск FUMBX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMBX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMBX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMBX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMBX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMBX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMBX c AGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBXAGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.23

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.82

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.21

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

5.38

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMBX vs. AGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMBX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGY равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMBX и AGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBXAGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.01

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок FUMBX и AGGY

Максимальная просадка FUMBX за все время составила -8.83%, что меньше максимальной просадки AGGY в -20.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMBX и AGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUMBXAGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.83%

-20.98%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-2.81%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.57%

-5.40%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.60%

-20.60%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-2.61%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.02%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.96%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMBX и AGGY

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund (FUMBX) составляет 0.66%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что FUMBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUMBXAGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.40%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

3.08%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

4.21%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.92%

6.07%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

5.49%

-3.00%

Сравнение комиссий FUMBX и AGGY

FUMBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии AGGY в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMBX и AGGY

Дивидендная доходность FUMBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности AGGY в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.50%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
FUMBX
Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund		3.76%3.51%2.91%1.64%0.86%1.15%1.41%1.88%1.64%0.34%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUMBX and AGGY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGY has higher volatility (1.40%) compared to FUMBX (0.66%). In terms of maximum drawdown, FUMBX dropped -8.83% vs AGGY's -20.98%.

FUMBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUMBX и AGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор