Сравнение FUMB с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
FUMB и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.16% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и ZTAX
FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
FUMB vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
FUMB
ZTAX
Сравнение FUMB c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.21 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 0.49 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.08 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 0.52 | +4.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 1.39 | +20.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.21 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.22 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и ZTAX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и ZTAX
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и ZTAX
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -15.33% | +12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -10.47% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -5.92% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -6.87% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.92% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и ZTAX
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 9.47% | -9.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 24.05% | -23.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 25.93% | -24.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 27.25% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 27.25% | -25.47% |