PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с VTES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с VTES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).

FUMB и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и VTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и VTES

2026 (YTD)202520242023
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.55%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		0.18%4.19%1.85%3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

VTES

1 день
0.16%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.45%
3 года*
2.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с VTES:
VTES с VTEBVTES с SUBVTES с VGSHVTES с VSDMVTES с MUBVTES с JMSTVTES с VUSB

Сравнение комиссий FUMB и VTES

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares

Доходность на риск

FUMB vs. VTES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
VTES
Ранг доходности на риск VTES: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTES: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTES: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTES: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTES: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTES: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c VTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBVTESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.91

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.43

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.49

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.28

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

7.30

+14.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. VTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа VTES равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и VTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBVTESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.91

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.79

-0.80

Корреляция

Корреляция между FUMB и VTES составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и VTES

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTES в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
VTES
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares		2.76%2.77%2.99%2.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и VTES

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и VTES.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBVTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-2.42%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.59%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.09%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.48%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.49%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и VTES

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBVTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.68%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.97%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.82%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

1.75%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.75%

+0.03%