PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUMB с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и TDIV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.74%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
-2.14%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-6.33%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.14%.


FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
1.95%
10 лет*

TDIV

1 день
0.46%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-4.50%
1 год
29.35%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.63%
10 лет*
15.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Сравнение комиссий FUMB и TDIV

FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.


Доходность на риск

FUMB vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMBTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

1.25

+1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.88

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.26

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.28

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.70

7.79

+13.91

FUMB vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUMBTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.25

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.67

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.77

+0.23

Корреляция

Корреляция между FUMB и TDIV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и TDIV

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TDIV в 1.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и TDIV

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и TDIV.


Загрузка...

Показатели просадок


FUMBTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-31.97%

+29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-10.74%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-31.97%

+30.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.09%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-4.88%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.83%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.26%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUMBTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

6.03%

-5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

13.68%

-13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

23.53%

-22.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

20.44%

-19.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

20.73%

-18.95%