Сравнение FUMB с TDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).
FUMB и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и TDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и TDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.74% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | -2.14% | 25.27% | 24.43% | 36.71% | -22.13% | 29.49% | 17.55% | 33.27% | -6.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -2.14%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.88%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
TDIV
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и TDIV
FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TDIV в 0.50%.
Доходность на риск
FUMB vs. TDIV — Ранг доходности на риск
FUMB
TDIV
Сравнение FUMB c TDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | TDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.62 | 1.25 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.55 | 1.88 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.26 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.28 | +2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 7.79 | +13.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.25 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.67 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.77 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и TDIV составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и TDIV
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности TDIV в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | 1.49% | 1.40% | 1.59% | 1.74% | 2.51% | 1.76% | 2.07% | 2.27% | 2.97% | 2.27% | 2.45% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и TDIV
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и TDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -31.97% | +29.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -10.74% | +10.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -31.97% | +30.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -7.09% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.88% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 3.83% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и TDIV
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.26%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | TDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.26% | 6.03% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 13.68% | -13.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 23.53% | -22.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 20.44% | -19.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 20.73% | -18.95% |