PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

FUMB и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и TAXX

2026 (YTD)20252024
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%2.40%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий FUMB и TAXX

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TAXX в 0.35%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность на риск

FUMB vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.00

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.77

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.51

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

4.33

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

13.71

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAXX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.56

-1.58

Корреляция

Корреляция между FUMB и TAXX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и TAXX

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности TAXX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и TAXX

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-0.91%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.91%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.64%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.15%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.29%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и TAXX

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.43%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.89%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.91%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

1.62%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.62%

+0.16%