PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с KNG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с KNG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

FUMB и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.74%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		1.24%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.24%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.02%
1 месяц
-5.63%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.94%
1 год
4.77%
3 года*
6.44%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с FID

Сравнение комиссий FUMB и KNG

FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FUMB vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBKNGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

0.35

+2.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

0.60

+2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.08

+0.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

0.49

+4.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.70

1.73

+19.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBKNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.35

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.42

+1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.49

+0.50

Корреляция

Корреляция между FUMB и KNG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и KNG

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности KNG в 8.67%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.67%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и KNG

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и KNG.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-35.12%

+32.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-8.61%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-18.20%

+16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-6.77%

+6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-4.10%

+3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

2.97%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и KNG

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.26%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

3.37%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

7.47%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

13.64%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

13.62%

-12.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

17.30%

-15.52%