Сравнение FUMB с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
FUMB и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.37% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 4.30% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и IGLD
FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
FUMB vs. IGLD — Ранг доходности на риск
FUMB
IGLD
Сравнение FUMB c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 1.69 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 2.17 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.33 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 2.27 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 9.64 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 1.69 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 1.06 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и IGLD составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и IGLD
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и IGLD
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -18.59% | +15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -17.56% | +16.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -18.59% | +17.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -10.51% | +10.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -5.01% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 4.13% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и IGLD
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 10.62% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 21.23% | -20.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 23.76% | -22.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 14.90% | -13.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 14.86% | -13.08% |