PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с GUMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с GUMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).

FUMB и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и GUMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и GUMI

2026 (YTD)20252024
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%1.13%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		0.67%3.39%1.52%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FUMB показывает доходность 0.69%, а GUMI немного ниже – 0.67%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

GUMI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.49%
1 год
3.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с GUMI:
GUMI с TAXXGUMI с JMSTGUMI с BOXXGUMI с PUSHGUMI с MEARGUMI с VTEBGUMI с SUB

Сравнение комиссий FUMB и GUMI

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

FUMB vs. GUMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GUMI
Ранг доходности на риск GUMI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUMI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUMI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUMI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUMI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUMI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c GUMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBGUMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.82

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

4.39

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.62

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

6.88

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

29.42

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. GUMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUMI равному 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и GUMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBGUMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

3.32

-2.33

Корреляция

Корреляция между FUMB и GUMI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и GUMI

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности GUMI в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
GUMI
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF		2.81%2.95%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и GUMI

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и GUMI.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBGUMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-0.48%

-2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.48%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.04%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.05%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.11%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и GUMI

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBGUMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.18%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.75%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.15%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

1.01%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.01%

+0.77%