PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с FCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с FCAL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL).

FUMB и FCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FCAL - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и FCAL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.74%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		0.41%3.19%1.90%6.08%-9.50%3.26%3.51%9.32%2.56%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у FCAL с доходностью 0.41%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—

FCAL

1 день
0.13%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.38%
1 год
4.25%
3 года*
2.95%
5 лет*
0.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

First Trust California Municipal High Income ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с FCAL:
FCAL с CMFFCAL с PWZFCAL с CALYFCAL с BCHYXFCAL с VTEBFCAL с SWNTXFCAL с MMCA

Сравнение комиссий FUMB и FCAL

FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCAL в 0.50%.

FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FUMB vs. FCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FCAL
Ранг доходности на риск FCAL: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCAL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCAL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCAL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCAL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCAL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c FCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBFCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.62

0.97

+1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.55

1.25

+2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.23

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

0.85

+3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.70

2.36

+19.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. FCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа FCAL равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и FCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBFCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.97

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.20

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.47

+0.52

Корреляция

Корреляция между FUMB и FCAL составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FCAL

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FCAL в 3.31%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%
FCAL
First Trust California Municipal High Income ETF		3.31%3.22%2.99%2.74%2.38%2.03%2.11%2.68%2.99%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FCAL

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FCAL в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBFCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-14.81%

+12.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-4.30%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-14.44%

+13.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-1.68%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-3.40%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

1.55%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FCAL

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.26%, в то время как у First Trust California Municipal High Income ETF (FCAL) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBFCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.46%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

1.91%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.42%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

4.26%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

5.28%

-3.50%