Сравнение FUMB с CGSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).
FUMB и CGSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и CGSM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и CGSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 1.30% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 0.57% | 4.58% | 3.71% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 0.57%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
CGSM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и CGSM
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CGSM в 0.25%.
Доходность на риск
FUMB vs. CGSM — Ранг доходности на риск
FUMB
CGSM
Сравнение FUMB c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | CGSM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.54 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 3.44 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.58 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 3.09 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 11.13 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.87 | -1.88 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и CGSM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и CGSM
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности CGSM в 3.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.06% | 3.05% | 3.11% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и CGSM
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и CGSM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -1.42% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -1.38% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.93% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.22% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и CGSM
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | CGSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 0.58% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 0.86% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 1.63% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 1.81% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.81% | -0.03% |