PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с AIRR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR).

FUMB и AIRR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. AIRR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и AIRR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		15.16%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-14.05%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у AIRR с доходностью 15.16%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

AIRR

1 день
2.15%
1 месяц
-5.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
16.89%
1 год
64.64%
3 года*
33.38%
5 лет*
22.72%
10 лет*
20.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Сравнение комиссий FUMB и AIRR

FUMB берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AIRR в 0.70%.

AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

FUMB vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBAIRRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.29

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.99

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

5.06

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

17.74

+4.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.29

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.91

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.63

+0.36

Корреляция

Корреляция между FUMB и AIRR составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и AIRR

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности AIRR в 0.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.15%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и AIRR

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и AIRR.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-42.37%

+39.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-13.09%

+12.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-27.95%

+26.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-7.14%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-7.50%

+7.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

3.73%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и AIRR

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

11.05%

-10.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

19.75%

-19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

28.33%

-27.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

25.08%

-23.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

26.15%

-24.37%