PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и SPY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%5.35%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FULVX и SPY

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FULVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.49

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.53

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.27

-6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.17

Корреляция

Корреляция между FULVX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и SPY

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и SPY

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-55.19%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.05%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.50%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.53%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-9.09%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.54%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.35%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.50%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

19.06%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

17.06%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.92%

-1.57%