Сравнение FULVX с POGRX
FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) and POGRX (PRIMECAP Odyssey Growth Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.66% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FULVX и POGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
POGRX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 19.11%
- С начала года
- 25.47%
- 1 год
- 52.26%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- 17.10%
Сравнение доходности по годам FULVX и POGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | 32.99% | 13.09% | 23.85% | -14.61% | 18.81% | 17.05% | 5.87% |
Correlation
The correlation between FULVX and POGRX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between FULVX and POGRX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULVX vs. POGRX — Ранг доходности на риск
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
POGRX
Сравнение FULVX c POGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и PRIMECAP Odyssey Growth Fund (POGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULVX | POGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULVX и POGRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULVX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -51.63% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -6.27% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -7.11% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FULVX и POGRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULVX | POGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 20.43% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.08% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.59% | — |
Сравнение комиссий FULVX и POGRX
И FULVX, и POGRX имеют комиссию равную 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULVX и POGRX
Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что меньше доходности POGRX в 19.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POGRX PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 19.84% | 24.89% | 20.79% | 13.28% | 12.36% | 13.68% | 12.50% | 5.13% | 2.45% | 1.54% | 5.83% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
FULVX and POGRX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FULVX и POGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор