PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTZIX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FTZIX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

FTZIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTZIX и DFIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		4.19%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

FTZIX

1 день
2.95%
1 месяц
-5.28%
С начала года
4.19%
6 месяцев
12.90%
1 год
31.27%
3 года*
23.47%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с AAPFTZIX с AAPLFTZIX с AVALXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTSIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий FTZIX и DFIEX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

FTZIX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTZIXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.95

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.23

2.55

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

2.57

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.36

10.07

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTZIX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTZIXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.95

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.35

+0.44

Корреляция

Корреляция между FTZIX и DFIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и DFIEX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.05%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и DFIEX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FTZIXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-62.22%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-11.01%

-1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-28.66%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.34%

-7.75%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-12.26%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и DFIEX

Текущая волатильность для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) составляет 6.39%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTZIXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

7.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

10.45%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

15.90%

+4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

15.65%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

16.35%

+6.04%